Opções sobre futuros novas negociação estratégias pdf

Futuros Opções Estratégia Guide. Using futuros e opções, quer separadamente ou em conjunto, pode oferecer inúmeras oportunidades comerciais. Os 25 estratégias neste guia não se destinam a fornecer um guia completo para cada estratégia de negociação possível, mas sim um ponto de partida Se o conteúdo Irá revelar-se as melhores estratégias e acompanhamento etapas para você vai depender do seu conhecimento do mercado, a sua capacidade de condução de risco e seus objetivos de negociação de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi concebido, e não como um guia completo A todos os cenários possíveis, mas sim como um manual fácil de usar que sugere estratégias de negociação possíveis. Long Futures - Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado pela volatilidade mudança No entanto, se você tem uma opinião Sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e ou menos risco. Long Synthetic Futures - Quando você está bullis H no mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado pela volatilidade mudança No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e ou menos risco pode ser Negociado dentro da chamada inicial longa ou a posição colocada curta para criar uma posição bullish mais forte. Futuros Sintéticos Curtos - Quando você é bearish no mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado pela volatilidade que muda No entanto, se você tem uma opinião na volatilidade e Que a opinião gira para fora para estar correto, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e ou menos risco Pode ser negociado em partir de chamada inicial curto ou longo posto posição para criar uma posição mais forte bearish. Risco longo Reversal - Quando você está otimista sobre O mercado e incerto sobre a volatilidade Normalmente esta posição é iniciada como um follow-up para outra estratégia Sua recompensa de risco é o mesmo que um LONGO FUTUROS, exceto que há um Plano de pouca ou nenhuma perda de ganho. Reversão de risco curto - Quando você é de baixa no mercado e incerto sobre a volatilidade Normalmente, esta posição é iniciada como um follow-up para outra estratégia Sua recompensa de risco é o mesmo que um FUTUROS CURTO, exceto que lá É uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganho. Chamada Longa - Quando você é otimista para muito otimista no mercado Em geral, quanto mais fora do dinheiro maior greve chama, mais otimista a estratégia. Você está de baixa no mercado Vender out of the money greve superior coloca se você está menos confiante de que o mercado vai cair, vender no dinheiro coloca se você está confiante de que o mercado vai estagnar ou cair. São de baixa para baixo no mercado Em geral, quanto mais fora do dinheiro menor greve o preço de exercício de opção de venda, mais bearish a estratégia. Short Put - Se você acreditar firmemente o mercado não está indo para baixo Vender out - Of-the-money opções de greve inferior se você está apenas um pouco convencido, vender em-o-dinheiro Se você está muito confiante de que o mercado vai estagnar ou subir Se você duvidar mercado vai estagnar e são mais otimistas, vendem em dinheiro opções para lucro máximo. Bull Spread - Se você acha que o mercado vai subir, mas com limitado upside Boa posição se você quiser estar no mercado, mas estão menos confiantes de expectativas bullish Você está em boa companhia Este é o spread bullish mais popular. Spread - Se você acha que o mercado vai cair, mas com desvantagem limitada Boa posição se você Quer estar no mercado, mas estão menos confiantes de expectativas de baixa A posição mais popular entre os ursos, porque pode ser inserido como um comércio conservador, quando incerta sobre a posição bearish. Long Borboleta - Uma das poucas posições que podem ser entrados de forma vantajosa em um longo - term série de opções Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é de 10 por cento ou menos de BA 20 por cento, se houver uma greve entre A e B Esta é uma regra de ouro verificar valores teóricos. Short Butterfly - Quando o mercado é ou abaixo de A ou acima de C e posição é overpriced com um mês ou então à esquerda Ou quando apenas algumas semanas são deixados, o mercado está perto de B, e você espera um movimento iminente em qualquer direção. O mercado é ou abaixo de A ou acima de C ea posição é underpriced com um mês ou assim que saiu Ou quando somente algumas semanas são deixados, o mercado é B próximo, e você espera um movimento breakout iminente em qualquer direction. Short Iron Butterfly - Enter Quando o crédito líquido do Short Iron Butterfly é de 80% ou mais da CA e você antecipar um período prolongado de estabilidade de preços relativa, onde o subjacente estará próximo ao ponto médio do intervalo CA próximo à expiração Esta é uma regra de verificação do polegar Valores teóricos. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que comece a se mover, mas não tem certeza de qual maneira Especialmente boa posição se o mercado tem sido tranquila, então começa a ziguezague agudamente, sinalizando potencial eruption. Short Straddle - Se o mercado está perto A e você experimenta O mercado do ct está estagnando Porque você é opções curtas, você colhe lucros enquanto se deterioram contanto que o mercado permanecer perto A. Long Strangle - se o mercado é dentro ou perto da escala de AB e estêve estagnado Se o mercado explode de qualquer maneira, você faz o dinheiro se mercado Continua a estagnar, você perde menos do que com uma longa straddle Também útil se a volatilidade implícita é esperado para aumentar. Short Strangle - Se o mercado está dentro ou perto da gama AB e, embora ativo, está acalmando Se o mercado entra em estagnação, você ganha dinheiro Se ele continua a ser ativo, você tem um risco um pouco menor, em seguida, com um curto straddle. Ratio Call Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de A e usuário espera um aumento ligeiro a moderado no mercado, mas vê um potencial para sell-off Um dos A opção mais comum se espalha, raramente feito mais de 1 3 dois shorts em excesso por causa do risco upside. Ratio Put Spread - Geralmente entrou quando o mercado está perto de B e você espera que o mercado caia ligeiramente a moderadamente, mas ver um potencial de aumento acentuado One of a A maioria dos spreads de opção comum, raramente feito mais de 1 3 dois shorts em excesso por causa do risco downside. Ratio Call Backspread - Normalmente entrou quando mercado está perto de B e mostra sinais de atividade crescente, com maior probabilidade de upside. Ratio Put Backspread - Normalmente entrou quando Mercado está perto de A e mostra sinais de atividade crescente, com maior probabilidade de desvantagem, por exemplo, se último grande movimento foi para cima, seguido por estagnação. Box ou conversão - Ocasionalmente, um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma entrada inicial em Uma dessas posições No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear a totalidade ou parte de um portfólio de compra ou venda para criar as pernas em falta da posição Estas são alternativas para fechar posições a preços possivelmente desfavoráveis. Sidebar preliminar. Últimas Tweets. Market Alert Há ainda tempo para tirar proveito do nosso comércio recs em natgas Veja o nosso Relatório Especial aqui Tempo atrás 8 Horas via Buffer. Learn usar CFRN indicadores em um L IVE mercado configuração em amanhã webinar evento Registre-se aqui Tempo atrás 10 Horas via Buffer. Want para saber o que procurar nos mercados de commodities Tome uma escuta Turner s Take Podcast Tempo atrás 16 Horas via Twitter Web Client. Copyright 2017 Daniels Trading All Este material foi elaborado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações comerciais como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, no entanto, A Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa, conforme definido na Regra 1 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar em derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores, como tolerância ao risco, Objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise de mercado técnica vs fundamental, e outros fatores tais negociação pode resultar No início ou na liquidação de posições que são diferentes ou contrárias às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho pontual não é necessariamente indicativo de desempenho futuro O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender Os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e deve assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e para os seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros Você deve ler a página web de divulgação de risco acessado Na parte inferior da página inicial Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim informativo ou outro serviço semelhante Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou service. Options On Futures Um mundo de potencial Lucro. Se você já estudou uma segunda língua, Você sabe o quão difícil pode ser Mas uma vez que você aprender, digamos, espanhol como segunda língua - aprender italiano como um terço seria muito mais fácil, uma vez que ambos têm raízes latinas comuns Para obter facilidade com o italiano como uma terceira língua, você precisaria apenas para Apreender mudanças menores em formulários da palavra e sintaxe Bem, o mesmo poderia ser dito para opções de aprendizagem Para aprender o básico, leia nosso Tutorial de Básico de Opções. Para a maioria de povos, aprendendo sobre opções conservadas em estoque é como aprender falar uma língua nova, que exige wrestling com Termos totalmente desconhecidos Mas se você já tem alguma experiência com opções de ações, entender a linguagem de opções sobre futuros torna-se fácil Na verdade, conceitos básicos como o valor de tempo delta e preço de exercício aplicam-se da mesma forma a opções de futuros quanto a opções de ações, Pequenas variações nas especificações do produto, essencialmente o único obstáculo para passar. Neste artigo, oferecemos uma introdução ao mundo de SP 500 opções de futuros que irá revelar a você como é fácil é Para fazer a transição para opções sobre futuros também conhecido como commodity ou opções de futuros, onde um mundo de lucro potencial awaits. Stock Opções Índice de Futuros A primeira coisa que provavelmente joga uma curva bola em você quando inicialmente se aproximando opções sobre futuros é que você pode Não estar familiarizado com um contrato de futuros o instrumento subjacente sobre o qual opções sobre o comércio de futuros Lembre-se de que para opções de ações, o subjacente é a questão da equidade, por exemplo, as opções de compra de opções da IBM em ações da IBM Desde a maioria dos investidores entender como interpretar os preços das ações, É fácil. Quando aprender opções de futuros, por outro lado, os comerciantes novos para qualquer mercado particular títulos, ouro, soja, café ou os S Ps precisam se familiarizar não só com as especificações de opção, mas também com as especificações do produto do futuro subjacente Estes são, no entanto, obstáculos insignificantes no ambiente on-line de hoje, que oferece tanta informação apenas um clique de distância Este artigo será h Para ilustrar como as opções sobre futuros trabalham, vou explicar as características básicas das opções do SP 500 em futuros, que são as vantagens e desvantagens do futuro. Mais populares no mundo das opções de futuros Embora estas sejam opções de futuros baseados em dinheiro ou seja, eles automaticamente liquidar em dinheiro à expiração, a lógica de opções de futuros SP, como todas as opções de futuros, é o mesmo que as opções de ações opções de futuros SP 500, No entanto, oferecem vantagens únicas, por exemplo, eles podem permitir que você negocie com as regras de margem superior conhecida como margem SPAN, que permitem um uso mais eficiente do seu capital de negociação. Talvez a maneira mais fácil de começar a ter uma sensação de opções sobre futuros é simplesmente olhar Em uma tabela de cotações dos preços de SP 500 futuros e os preços das opções correspondentes em futuros Essencialmente, o princípio do preço de SP futur Em outras palavras, se os futuros SP subir, o valor do contrato sobe e vice-versa se o preço dos futuros SP caem. Diferenças Importantes E Características Há, entretanto, uma diferença chave entre futuros e opções conservadas em estoque Uma mudança em uma opção conservada em estoque é equivalente a 1 por a parte, que é uniforme para todos os estoques Com futuros do SP, uma mudança no preço é 250 por o contrato, E isso não é uniforme para todos os futuros e mercados de opções de futuros Embora existam outras questões para se familiarizar com - como o valor justo dos futuros SP e do prêmio sobre o contrato de futuros - esses conceitos relacionados são insignificantes na prática e para o que você precisa Para entender para a maioria das estratégias de opção. A lado da distinção de especificação de preço, existem algumas outras características importantes de opções de SP que são importantes Uma vez que estas opções de comércio sobre os futuros subjacentes, o nível de SP Futuros, e não o índice de ações SP 500, é o fator-chave que afeta preços de opções em futuros SP A volatilidade ea deterioração do valor de tempo também desempenham seu papel, assim como eles afetam uma opção de ações. Vamos dar uma olhada nos futuros do SP e na opção Preços, particularmente em como as mudanças no preço de futuros afetam mudanças nos preços da opção Primeiro vamos olhar as especificações do produto futuro SP, que são apresentados na Figura 1.Figura 2 - Preços de liquidação para 12 de junho de 2002.O Jun SP Contrato de futuros na Figura 2, por exemplo, liquidada em 1020 20 neste dia específico A mudança de ponto de 6 00 é equivalente a um ganho de 1.500 por contrato único 6 x 250 1.500 É importante notar que o SP futuros e as ações SP 500 O índice negociará quase idêntico, mas os futuros do SP negociarão com um ligeiro prêmio anexado. Compreendendo opções do Futuro do SP Agora deixe s girar para algumas das opções correspondentes Como para quase todas as opções em futuros, há uma uniformidade de preços entre o Futuros e opções Ou seja, o valor de uma mudança no prêmio é o mesmo que uma mudança no preço de futuros Isso torna as coisas fáceis No caso das opções de futuros SP 500 e seus futuros subjacentes, uma mudança vale 250 Para fornecer Alguns exemplos reais deste princípio, eu selecionei na Figura 3 os preços de strike de 25 pontos de intervalo de alguns fora-do-dinheiro coloca e negocia chamadas no futuro Jun SP. Just como seria de esperar para stock put e opções de compra , O delta em nossos exemplos abaixo é positivo para chamadas e negativo para puts Portanto, uma vez que os futuros de Jun SP subiram seis pontos a 250 por ponto, ou dólar, as puts caíram em valor e as chamadas subiram em valor As greves mais distantes do O dinheiro 925 posto e a chamada 1100 terão os valores mais baixos do delta, e aqueles mais próximos do dinheiro 1000 põr e da chamada 1025 têm valores delta mais elevados O sinal e o tamanho da mudança no valor do dólar para cada opção fazem isto desobstruído Quanto maior o valor delta Maior a variação do preço da opção Será afetado por uma mudança dos futuros de SP subjacente. Figura 3 - Preços de opções de SP em liquidação em 12 de junho de 2002. Por exemplo, sabemos que os futuros de junho SP subiu seis pontos para se estabelecer em 1020 20 Este preço de liquidação é apenas tímido Do preço de exercício da chamada Jun de 1025, que aumentou em valor em 425 Esta opção perto do dinheiro tem um delta delta 40 superior do que as opções mais distantes do dinheiro, como a opção de compra com um preço de exercício de 1100 delta 0 02 , Que aumentou em valor em apenas 12 50 valores Delta medir o impacto mais mudanças nos futuros subjacentes SP terá sobre esses preços de opção Se, por exemplo, os futuros subjacentes Jun SP foram aumentar 10 pontos mais desde que não há mudança de tempo E a volatilidade do valor, a opção de compra SP na figura 3 com um preço de exercício de 1025 aumentaria quatro pontos, ou ganho de 1.000. A mesma lógica, mas inversa, aplica-se às opções de venda de SP na Figura 3 Aqui vemos os preços das opções de venda Declinando com um aumento no SP junho A opção mais próxima do dinheiro tem um preço de exercício de 1.000 e seu preço caiu em 600. Enquanto isso, as opções de venda mais distantes do dinheiro, como a opção com preço de exercício de 925 e delta de -0 04 , Perdeu menos, um valor de 225.Conclusion Embora existam muitas maneiras de comércio usando essas opções, muitos comerciantes preferem ser um vendedor líquido de opções Se você preferir comprar ou escrever vender opções de ações usando spreads simples ou estratégias mais complexas, Você pode, com as noções básicas apresentadas aqui, facilmente adaptar muitas de suas estratégias favoritas para opções de SP em futuros Para mais, leia Como lucrar com Decay de valor de tempo. Como para outras opções em mercados de futuros, você precisa se familiarizar com seus Especificações do produto - como unidades de negociação e tamanhos de carrapatos - antes de fazer qualquer negociação Dito isto, no entanto, tenho certeza que você vai achar que se tornar fluente em uma segunda linguagem de opções não é tão difícil como você pode ter pensado inicialmente. Estados Unidos ca N Empréstimo O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. A moeda corrente da Índia A rupia é compo de 1.10 Estratégias das opções a saber. Frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis Para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e full pow Er de opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve montar esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão De quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, Juntamente com esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e orientá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia , Você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escrever ou vender uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Estratégias para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores irão usar essa estratégia quando eles estão otimistas Sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do ativo mergulhar dramaticamente Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor. 3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número De chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor é optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente. Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de Coloca a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais informações sobre Esta estratégia, leia o urso põr uma propagação rujir a alternativa à venda curta.5 Colar protetor. Uma estratégia protetora do colar é executada comprando um out-of-the-money posto op Uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores após uma posição longa em um estoque tem experimentado ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem Fechar em lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com O mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de vencimento simultaneamente Um investidor usará freqüentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Esta estratégia permite que o investidor mantenha Ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Strangle. In um longo estrangulamento op O investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e o mesmo ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente será menos caro do que straddles porque as opções são comprados para fora Do dinheiro Para obter mais, consulte Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta spread opções estratégia, um investidor irá combinar tanto um Estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso, e usar três preços de greve diferentes Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de venda de chamada Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve ainda mais alto para baixo Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condutor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar Nós Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Em Esta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta stra Diferentes, porque utiliza tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the-money opções em Um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related artigos. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. The interesse A taxa em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. U do trabalho. A sigla da moeda corrente ou o símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.